Modèles de durée F Planchet, P Thérond Economica, 2006 | 124 | 2006 |
Modèles financiers en assurance: analyses de risque dynamiques F Planchet, PE Thérond, M Juillard Economica, 2011 | 87 | 2011 |
Scénarios économiques en assurance-Modélisation et simulation F Planchet, PE Thérond, A Kamega HAL Post-Print, 2009 | 53 | 2009 |
Tree-based censored regression with applications in insurance O Lopez, X Milhaud, PE Thérond | 46 | 2016 |
A tree-based algorithm adapted to microlevel reserving and long development claims O Lopez, X Milhaud, PE Thérond ASTIN Bulletin: The Journal of the IAA 49 (3), 741-762, 2019 | 34 | 2019 |
L'impact de la prise en compte des sauts boursiers dans les problématiques d'assurance F Planchet, PE THEROND Proceedings of the 15th AFIR Colloquium, 2005 | 27 | 2005 |
Simulation de trajectoires de processus continus F Planchet, PE Thérond arXiv preprint arXiv:1001.1909, 2010 | 26 | 2010 |
Mesure et gestion des risques d'assurance: analyse critique des futurs référentiels prudentiel et d'information financière PE Thérond Université Claude Bernard-Lyon I, 2007 | 23 | 2007 |
Mesure et gestion des risques d'assurance: analyse critique des futurs référentiels prudentiel et d'information financière F Planchet, PE Thérond Economica, 2007 | 21 | 2007 |
Allocation d'actifs selon le crit\ere de maximisation des fonds propres\'economiques en assurance non-vie F Planchet, PE Thérond arXiv preprint arXiv:1001.1867, 2010 | 16 | 2010 |
Optimal strategies for hedging portfolios of unit-linked life insurance contracts with minimum death guarantee F Planchet, PE Thérond Insurance: Mathematics and Economics 48 (2), 161-175, 2011 | 15 | 2011 |
Allocation d’actifs d’un régime de rentes en cours de service F Planchet, PE Thérond Proceedings of the 14th AFIR Colloquium 1, 111-134, 2004 | 15 | 2004 |
Age-specific adjustment of graduated mortality Y Salhi, PE Thérond ASTIN Bulletin: The Journal of the IAA 48 (2), 543-569, 2018 | 14 | 2018 |
A credibility approach of the Makeham mortality law Y Salhi, PE Thérond, J Tomas European Actuarial Journal 6, 61-96, 2016 | 14 | 2016 |
Pilotage d'un régime de rentes viagères F Planchet, PE Thérond HAL Post-Print, 2007 | 14 | 2007 |
Distortion risk measures, ambiguity aversion and optimal effort CY Robert, PE Therond ASTIN Bulletin: The Journal of the IAA 44 (2), 277-302, 2014 | 13 | 2014 |
Provisions techniques et capital de solvabilité d’une compagnie d’assurance: méthodologie d’utilisation de Value-at-Risk F Planchet, PE Thérond Assurances et gestion des risques 74 (4), 533-563, 2007 | 13 | 2007 |
Mortality: a statistical approach to detect model misspecification JC Croix, F Planchet, PE Thérond AFIR Colloquium, 2013 | 11 | 2013 |
About market consistent valuation in insurance PE Thérond Modelling in Life Insurance–A Management Perspective, 43-60, 2016 | 8 | 2016 |
Rentes en cours de service: un nouveau crit\ere d'allocation d'actif F Planchet, PE Thérond arXiv preprint arXiv:1001.1914, 2010 | 6 | 2010 |