Giuseppe Cavaliere

Получаване на мой собствен потребителски профил

Позовавания

	Всички	От 2018
Позовавания	2206	1052
h-индекс	24	19
i10-индекс	44	31

260

130

195

2001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202310 11 2 13 20 22 26 86 54 78 61 77 120 102 157 137 146 172 149 222 202 243 56

Публичен достъп

Преглед на всички

28 статии

1 статия

налични

неналични

Въз основа на изисквания при финансирането

Съавтори

Robert TaylorProfessor of Financial Econometrics, University of EssexПотвърден имейл адрес: essex.ac.uk
Anders RahbekProfessor, University of CopenhagenПотвърден имейл адрес: econ.ku.dk
Iliyan GeorgievUniversity of BolognaПотвърден имейл адрес: unibo.it
Luca FanelliProfessor of Econometrics, Department of Economics, University of BolognaПотвърден имейл адрес: unibo.it
Morten Ørregaard NielsenDNRF Chair and Professor of Economics, Aarhus UniversityПотвърден имейл адрес: econ.au.dk
Michele CostaDepartment of Economics, University of BolognaПотвърден имейл адрес: unibo.it
Steve Leybourneuniversity of nottinghamПотвърден имейл адрес: nottingham.ac.uk
David HarveyProfessor of Econometrics, University of NottinghamПотвърден имейл адрес: nottingham.ac.uk
H. Peter BoswijkProfessor of Financial Econometrics, University of AmsterdamПотвърден имейл адрес: uva.nl
Dennis KristensenUniversity College LondonПотвърден имейл адрес: ucl.ac.uk
Arianna AgostoAssistant Professor, University of PaviaПотвърден имейл адрес: unipv.it
Giovanni AngeliniUniversity of BolognaПотвърден имейл адрес: unibo.it
Peter C. B. PhillipsYale UniversityПотвърден имейл адрес: yale.edu
Stephan SmeekesMaastricht UniversityПотвърден имейл адрес: maastrichtuniversity.nl
Carsten TrenklerUniversity of MannheimПотвърден имейл адрес: uni-mannheim.de
Matteo BarigozziFull Professor - Alma Mater Studiorum Università di BolognaПотвърден имейл адрес: unibo.it
Paolo ParuoloEuropean Commission Joint Research CentreПотвърден имейл адрес: ec.europa.eu
Lorenzo TrapaniUniversity of NottinghamПотвърден имейл адрес: nottingham.ac.uk
Dimitris N. PolitisUCSDПотвърден имейл адрес: ucsd.edu
Cinzia ViroliDept. of Statistical Sciences, University of Bologna, ItalyПотвърден имейл адрес: unibo.it

Следене

Giuseppe Cavaliere

University of Bologna and University of Exeter

Потвърден имейл адрес: unibo.it - Начална страница

Econometrics Time Series Analysis Financial Econometrics Statistical Inference


Заглавие Сортиране по цитати Сортиране по година Сортиране по заглавие	Позовавания Позовавания	Година
Testing for unit roots in time series models with non-stationary volatility G Cavaliere, AMR Taylor Journal of Econometrics 140 (2), 919-947, 2007	173	2007
Unit root tests under time-varying variances G Cavaliere Econometric Reviews 23 (3), 259-292, 2005	168	2005
Testing for co-integration in vector autoregressions with non-stationary volatility G Cavaliere, A Rahbek, AM Taylor Journal of Econometrics 158 (1), 7-24, 2010	146	2010
Bootstrap unit root tests for time series with nonstationary volatility G Cavaliere, AMR Taylor Econometric Theory 24 (1), 43, 2008	142	2008
Bootstrap Determination of the Cointegration Rank in VAR Models A Rahbek, G Cavaliere, RAM Taylor Econometrica, 2012	129*	2012
Testing for unit roots in bounded time series G Cavaliere, F Xu Journal of Econometrics 178, 259-272, 2014	105	2014
Cointegration rank testing under conditional heteroskedasticity G Cavaliere, A Rahbek, AMR Taylor Econometric Theory 26 (6), 1719-1760, 2010	103	2010
Heteroskedastic time series with a unit root G Cavaliere, AMR Taylor Econometric Theory 25 (5), 1228-1276, 2009	86	2009
Limited time series with a unit root G Cavaliere Econometric Theory 21 (5), 907-945, 2005	86	2005
Modeling corporate defaults: Poisson autoregressions with exogenous covariates (PARX) A Agosto, G Cavaliere, D Kristensen, A Rahbek Journal of Empirical Finance 38, 640-663, 2016	77	2016
Time‐transformed unit root tests for models with non‐stationary volatility G Cavaliere, AM Robert Taylor Journal of Time Series Analysis 29 (2), 300-330, 2008	64	2008
Testing for a change in persistence in the presence of non-stationary volatility G Cavaliere, AMR Taylor Journal of Econometrics 147 (1), 84-98, 2008	54	2008
Stationarity tests under time-varying second moments G Cavaliere, AMR Taylor Econometric Theory 21 (6), 1112, 2005	53	2005
Inference on co-integration parameters in heteroskedastic vector autoregressions HP Boswijk, G Cavaliere, A Rahbek, AMR Taylor Journal of Econometrics 192 (1), 64-85, 2016	39	2016
Bootstrap M unit root tests G Cavaliere, AM Robert Taylor Econometric Reviews 28 (5), 393-421, 2009	38	2009
Lag length selection for unit root tests in the presence of nonstationary volatility G Cavaliere, PCB Phillips, S Smeekes, AMR Taylor Econometric Reviews 34 (4), 512-536, 2015	36	2015
Testing for unit roots in the presence of a possible break in trend and nonstationary volatility G Cavaliere, DI Harvey, SJ Leybourne, AMR Taylor Econometric Theory 27 (5), 957-991, 2011	36	2011
Bootstrap Testing of Hypotheses on Co-Integration Relations in Vector Autoregressive Models G Cavaliere, HB Nielsen, A Rahbek Econometrica 83 (2), 813–831, 2015	32	2015
Bootstrap determination of the co-integration rank in heteroskedastic VAR models G Cavaliere, A Rahbek, AM Robert Taylor Econometric Reviews 33 (5-6), 606-650, 2014	30	2014
Testing stationarity under a permanent variance shift G Cavaliere Economics Letters 82 (3), 403-408, 2004	30	2004

Системата не може да изпълни операцията сега. Опитайте отново по-късно.

Статии 1–20

Позовавания годишно

Дублирани описания

Обединени библиографски описания

Добавяне на съавториСъавтори

Следене

Позовавания

Съавтори